Nick Sax, un policía caído en desgracia y asesino a sueldo, descubre una trama criminal, sobrevive a un infarto y conoce a Happy, un unicornio azul que solo él puede ver.

Nick participa en una partida de póker de altos vuelos para ganar dinero con el que irse de la ciudad. Happy trata de convencerlo para que rescate a Hailey.

"Papá Noel" intenta que Hailey le dé información sobre su padre. Amanda recluta a Merry. Nick recuerda una Navidad traumática.

La pista de Hailey lleva a Nick y Happy hasta Chinatown. Isabella, la televisiva hermana del jefe criminal Blue, empieza a hacer preguntas sobre la muerte de sus hijos.

Unos matones con hachas interrumpen la reunión de Nick y Amanda. Hailey y los otros niños secuestrados son trasladados a otro lugar. Asuntos Internos interroga a Merry.

Nick encuentra la forma de obligar a Blue a liberar a Hailey, pero se separa de Happy, que encuentra un extraño grupo de antiguos amigos imaginarios.

Juntos de nuevo, Happy y Nick se unen a Merry para desmontar al entramado de Blue. Amanda se enfrenta a un personaje famoso. Smoothie confiesa el origen de su apodo.

Mientras un Nick desesperado se acerca a su objetivo, Happy tiene una idea poco ortodoxa para encontrar a Hailey, que ha caído de nuevo en las garras de "Papá Noel".

Varias monjas vuelan por los aires. Mientras, Nick y su familia se enfrentan a problemas, Sonny Shine propone darle un gran cambio a la Pascua, y Blue tiene pesadillas.

Hailey y Nick pasan el día juntos como padre e hija. Sin embargo, una escapada a un local de apuestas y la "entrega de un paquete" complican su relación.

Hailey empieza en un colegio católico mientras Nick conoce a una estrella de cine. Smoothie organiza una búsqueda de los huevos de Pascua y Blue sobrevive a una paliza.

Smoothie se hace amigo de Hailey, que descubre que sus padres mienten. Nick y Merry buscan al expresentador de un programa para niños relacionado con el pasado de Sonny.

Nick toma alucinógenos y tiene un colocón horrible durante el cumpleaños de Hailey. Dayglo Doug y Sonny Shine se vuelven a enfrentar donde comenzó todo.

Nick y Merry se cuelan en una orgía en la Torre Shine. Happy y su compañera imaginaria Bo Peep dan un paso más en su relación.

Orcus, el dios de la muerte, se apodera completamente de Blue a medida que va saliendo a la luz su malvado plan. Nick intenta salvar a Amanda, que ha sido drogada.

Smoothie secuestra a Hailey y le enseña a hacerse "amiga de la muerte". El apocalíptico especial de Pascua de Sonny sufre un percance debido a Merry.

Amanda da a luz y las cosas se tuercen rápidamente. A pesar de los contratiempos, Sonny sigue adelante con su especial de Pascua. Merry se une a una sociedad secreta.

El especial de Pascua de Sonny es un éxito, pero no exactamente de la manera en que se había ideado. Nick hace un trato muy arriesgado y Happy conoce al Creador.